Утилита Rate Manager
В первую очередь определяются общие атрибуты процентной ставки - на вкладке Attributes.
Перевод обозначений полей формы:
| Interest Rate Code | Числовое значение кода |
| Interest Rate Code Description | Описание процентной ставки |
| Rate Format | Формат ставки |
| Compound Basis | Базис начисления сложных процентов |
| Accrual Basis | Принцип начисления |
| Reference Currency | Валюта процентной ставки |
Возможными значениями поля Rate Format являются Zero Coupon Yield (по умолчанию) или Yield to Maturity:
- Zero Coupon Yield (curve) - кривая задает набор процентных ставок однородных финансовых инструментов, с одинаковыми характеристиками (облигации с нулевыми купонами) для различных сроков погашения ценной бумаги. Для государственных ценных бумаг она является одним из главных индикаторов состояния финансового рынка. В Demo версии OFSA см. "US Treasury Yield Curve".
- Yield to Maturity (curve) - доходность к сроку погашения. Кривая является результатом графического отражения доходов по облигациям, для времени, которое осталось до конца срока действия облигации. В значительной степени характеризует не столько рынок, сколько конкретную облигацию.
Значения поля Compound Basis задают базис начисления сложных процентов, возможны следующие значения:
- Annual (по умолчанию)
- Semiannual
- Monthly
- Simple
Принцип начисления задается в поле Accrual Basis в зависимости от ранее выбранного базиса для начисления сложных процентов:
| Annual, Semiannual или Monthly | Actual/Actual (по умолчанию) |
| 30/365 | |
| Actual/365 | |
| Simple | 30/360 (по умолчанию) |
| Actual/360 | |
| Actual/Actual | |
| 30/365 | |
| 30/Actual | |
| Actual/365 |
Сроки процентных ставок определяются Compound Basis и Accrual Method, выбранными на вкладке Attributes. Если для Compound Basis указано значение "Monthly" и для Accrual Basis выбрано Actual/365, ежемесячные сроки будут рассчитываться исходя из фактической величины месяца и при 365 дневном годе.
В поле Reference Currency задается валюта, в которой определяются процентные ставки.
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий